Was sagt die Sharpe-Ratio aus?
Für das Risiko/Ertrags-Verhältnis eines Investmentfonds wird die Sharpe-Ratio herangezogen. Sie wird bestimmt, indem von der jährlichen Durchschnittsrendite der risikofreie Ertrag abgezogen wird und das Ergebnis durch die durchschnittliche jährliche Volatilität geteilt wird. Je höher die Sharpe-Ratio liegt, umso besser hat sich der Fonds im Verhältnis zum Risikopotenzial seines Portfolios entwickelt.