Grundlegende Arbitragebeziehung (Arbitrage) zwischen Call, Put, Ausübungspreis und Basiswert. Callpreis minus Putpreis ist gleich Preis des Basiswertes minus auf den Verfallstag abgezinsten Ausübungspreis.
Grundlegende Arbitragebeziehung (Arbitrage) zwischen Call, Put, Ausübungspreis und Basiswert. Callpreis minus Putpreis ist gleich Preis des Basiswertes minus auf den Verfallstag abgezinsten Ausübungspreis.