(Implied Volatility) Von den Marktteilnehmern erwartete Preisschwankungsbreite des einer Option zugrunde liegenden Basiswertes über die Restlaufzeit dieser Option. Sie wird von den am Markt tatsächlich existierenden Optionspreisen abgeleitet.
(Implied Volatility) Von den Marktteilnehmern erwartete Preisschwankungsbreite des einer Option zugrunde liegenden Basiswertes über die Restlaufzeit dieser Option. Sie wird von den am Markt tatsächlich existierenden Optionspreisen abgeleitet.