Mit Montag, dem 26. April 2010, erfolgt ein Systemwechsel auf dem Terminmarkt der Wiener Börse: Das Eurex®-System der Deutschen Börse löst das seit 1991 im Einsatz befindliche OM-Click®-System der amerikanischen NASDAQ-OMX für den Handel mit standardisierten Futures und Optionen auf dem Terminmarkt-Segment der Wiener Börse (derivatives market.at) ab.
Von diesem Schritt erhofft sich die Wiener Börse eine Steigerung der Liquidität in diesem Marktsegment, denn die Handels- und Clearingplattform der Eurex® ist nicht nur ein sehr stabiles und höchst zuverlässiges state-of-the-art Handelssystem mit hoher Transaktionsgeschwindigkeit, sondern auch international weit verbreitet.
Derzeit wird es von mehr als 410 Kunden in 25 Ländern auf vier Kontinenten benutzt. Schon heute verwendet die überwiegende Mehrzahl der Kassamarkt-Teilnehmer an der Wiener Börse die Eurex®-Infrastruktur für den Handel mit Derivaten an anderen Marktplätzen. In Zukunft können diese Marktteilnehmer ohne nennenswerten technischen Aufwand auch am Terminmarkt der Wiener Börse über die neue Eurex®-Infrastruktur handeln. Das soll die Akquisition neuer Handelsteilnehmer für den Terminmarkt entscheidend erleichtern.
Darüber hinaus steht den Handelsmitgliedern des österreichischen Terminmarkts mit der Umstellung auf Eurex® ein weit größerer Kreis an potenziellen General-Clearing-Anbietern zur Verfügung. Keinerlei Änderungen ergeben sich aufgrund des Systemwechsels hingegen für Privatanleger an der Wiener Börse.
Mit der Umstellung des Terminmarktes auf das Eurex®-System erweitert die Wiener Börse ihre erfolgreiche Kooperation mit der Deutschen Börse, deren Xetra®-System bereits seit 1999 für den elektronischen Handel am Aktienmarkt und seit Dezember 2009 auch am Kassamarkt der Gasbörse CEGH verwendet wird.